如果山东莱州贺宇重工不开发票，你可以通过以下方式进行有效投诉：
1. **拨打税务局纳税服务热线**：根据《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，收款方应当向付款方开具发票。如公司未按规定开具发票，你可以拨打税务局12366纳税服务热线进行投诉。
2. **向工商行政管理部门投诉**：依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或者服务，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据。如公司拒绝开具发票，你还可以通过信函、传真、短信、电子邮件、12315网站或前往工商部门等形式向工商行政管理部门投诉。
总的来说，在投诉时，应提供详细的交易信息，包括交易时间、地点、交易内容以及消费凭证等，以便相关部门进行调查核实。同时，了解相关的投诉流程也很重要，一般来说，工商行政管理部门会在七个工作日之内受理投诉并记录相关信息。受理投诉后，如你同意调解，工商行政管理部门会进行组织调解，并告知当事人调解的时间、地点、调解人员等事项。
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如果您在山东莱州贺宇重工购买产品或服务后，发现他们未提供发票，您可以采取以下步骤进行投诉：
1. **收集证据**：首先，您需要收集相关证据，如购物小票、合同、付款凭证等，以证明您的购买行为。
2. **联系公司**：尝试直接联系山东莱州贺宇重工，向他们说明您的情况并要求开具发票。有时候，公司可能因为疏忽或其他原因忘记提供发票，通过沟通可能会解决问题。
3. **向当地税务部门投诉**：如果公司仍然拒绝提供发票，您可以向当地税务部门进行投诉。在投诉时，提供您收集的证据，并详细说明情况。税务部门会根据您提供的信息进行调查，并采取相应的措施。
4. **寻求法律援助**：如果以上方法都无法解决问题，您可以考虑咨询律师，了解您的法律权益，并根据律师的建议采取进一步的行动。
请注意，不同地区的具体投诉流程可能有所不同，建议您在投诉前先了解当地的消费者权益保护法规和相关政策。